Сравнение DBALX с BERIX
DBALX (Davenport Balanced Income Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DBALX returned 5.84%/yr vs 4.55%/yr for BERIX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBALX charges 0.93%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.
Доходность
Сравнение доходности DBALX и BERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции DBALX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 4.55% соответственно.
DBALX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 5.84%
- Всё время*
- 6.26%
BERIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DBALX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 6.27% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.07% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Correlation
The correlation between DBALX and BERIX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between DBALX and BERIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBALX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
DBALX
BERIX
Сравнение DBALX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBALX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.74 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.54 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBALX и BERIX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и BERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -20.34% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -3.90% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -4.60% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -15.73% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -20.34% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.69% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.59% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.41% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и BERIX
Davenport Balanced Income Fund (DBALX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.75% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 3.52% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 5.06% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.55% | 5.98% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 6.01% | +3.93% |
Сравнение комиссий DBALX и BERIX
DBALX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и BERIX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности BERIX в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.90% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.23% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBALX and BERIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBALX has higher volatility (2.10%) compared to BERIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, DBALX dropped -27.89% vs BERIX's -20.34%.
BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBALX и BERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор