- ISIN
- US9695577505
- Эмитент
- Davenport
- Дата выпуска
- 30 дек. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBALX
Davenport Balanced Income Fund (DBALX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции DBALX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Davenport Balanced Income Fund (DBALX) показал доход в 3.48% с начала года и 9.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBALX составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Davenport Balanced Income Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DBALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DBALX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 2.38% | -3.18% | 2.35% | -0.57% | 0.22% | 3.48% | ||||||
| 2025 | 1.93% | 2.04% | -1.08% | -1.21% | 1.53% | 1.76% | 0.37% | 2.31% | 0.47% | -0.66% | 1.39% | 0.68% | 9.88% |
| 2024 | 0.16% | 0.40% | 3.49% | -2.79% | 2.71% | -0.39% | 3.69% | 1.82% | 1.80% | -1.40% | 2.98% | -4.41% | 7.98% |
| 2023 | 4.40% | -2.59% | 0.00% | 1.34% | -2.64% | 3.11% | 2.31% | -1.53% | -3.11% | -2.47% | 5.50% | 3.76% | 7.81% |
| 2022 | -2.31% | -0.44% | 1.32% | -4.41% | 1.15% | -5.40% | 3.96% | -2.70% | -6.48% | 4.38% | 3.02% | -2.94% | -11.01% |
| 2021 | -1.14% | 2.22% | 3.57% | 3.58% | 1.50% | -1.17% | 0.45% | 1.42% | -2.01% | 3.47% | -2.26% | 4.00% | 14.19% |
Метрики бенчмарка
Davenport Balanced Income Fund has an annualized alpha of -0.67%, beta of 0.49, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 66.14% of S&P 500 Index downside but only 49.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.67%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 49.07%
- Участие в снижении
- 66.14%
Комиссия
Комиссия DBALX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBALX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DBALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.93 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 13.52 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davenport Balanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.48 | $0.27 | $0.50 | $0.22 | $0.25 | $0.33 | $0.21 | $0.28 | $0.11 |
Дивидендный доход | 5.10% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Balanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davenport Balanced Income Fund показал максимальную просадку в 27.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Davenport Balanced Income Fund составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.89%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.41%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.03%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.58%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 5d | 6mo 12dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.15%март 2026 г. | 1mo 1d | — | 3mo 17dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| DBALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -56.78% | +28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -9.10% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.08% | -18.90% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -25.43% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -33.92% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.74% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -10.72% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.97% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBALX
Добавьте Davenport Balanced Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBALX