PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с VITL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBA с VITL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Vital Farms, Inc. (VITL).

DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DBA и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBA и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		6.19%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%13.82%
VITL
Vital Farms, Inc.		-58.05%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -58.05%.

DBA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.27%
С начала года
6.19%
6 месяцев
4.73%
1 год
4.26%
3 года*
14.37%
5 лет*
12.68%
10 лет*
4.40%

VITL

1 день
-5.10%
1 месяц
-33.40%
С начала года
-58.05%
6 месяцев
-67.04%
1 год
-56.70%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с UUP
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с UNHVITL с TMVVITL с QQQVITL с SPXC

Доходность на риск

DBA vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAVITLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-1.09

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-1.88

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.79

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.75

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

-1.69

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBA vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-1.09

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.18

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.30

+0.38

Корреляция

Корреляция между DBA и VITL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и VITL

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.37%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBA и VITL

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки VITL в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и VITL.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-80.31%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-75.18%

+67.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-75.18%

+59.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-74.43%

+49.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.26%

-46.27%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

33.17%

-28.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и VITL

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

14.31%

-11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

39.07%

-32.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

52.31%

-40.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

52.31%

-38.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

52.45%

-39.32%