PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с VITL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBA returned 9.87%/yr vs -14.55%/yr for VITL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBA и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -69.10%.

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%

VITL

1 день
0.71%
1 месяц
-24.08%
С начала года
-69.10%
6 месяцев
-67.66%
1 год
-68.47%
3 года*
-12.45%
5 лет*
-14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%13.82%
VITL
Vital Farms, Inc.		-69.10%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Correlation

The correlation between DBA and VITL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с SPXC

Доходность на риск

DBA vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-1.12

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-2.13

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.75

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.81

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-1.48

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBA vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-1.12

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.27

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.37

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DBA и VITL

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-84.20%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-84.20%

+76.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-84.20%

+71.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-84.20%

+68.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

-81.17%

+55.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.11%

-47.21%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

46.28%

-42.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и VITL

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.17%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 30.14%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

30.14%

-25.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

48.39%

-41.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

61.36%

-50.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

54.20%

-40.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

53.78%

-40.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и VITL

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBA and VITL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (30.14%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs VITL's -84.20%.

DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор