PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VITL с SPXC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while SPXC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, VITL returned -12.14%/yr vs 31.46%/yr for SPXC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -65.22%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 18.57%.

VITL

1 день
4.03%
1 месяц
9.67%
С начала года
-65.22%
6 месяцев
-66.00%
1 год
-69.94%
3 года*
-5.54%
5 лет*
-12.14%
10 лет*
—

SPXC

1 день
0.49%
1 месяц
14.16%
С начала года
18.57%
6 месяцев
13.79%
1 год
46.15%
3 года*
42.56%
5 лет*
31.46%
10 лет*
31.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и SPXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-65.22%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-27.69%
SPXC
SPX Corporation		18.57%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%32.12%

Correlation

The correlation between VITL and SPXC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.21

The correlation between VITL and SPXC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VITL:

$495.37M

SPXC:

$11.99B

EPS

VITL:

$1.05

SPXC:

$5.19

Коэффициент P/E

VITL:

10.60

SPXC:

45.72

Коэффициент PEG

VITL:

0.02

SPXC:

0.01

Коэффициент P/S

VITL:

0.65

SPXC:

4.93

Коэффициент P/B

VITL:

1.50

SPXC:

5.24

Общая выручка (12 мес.)

VITL:

$784.41M

SPXC:

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

VITL:

$276.18M

SPXC:

$909.30M

EBITDA (12 мес.)

VITL:

$82.41M

SPXC:

$475.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

SPX Corporation

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TO

Доходность на риск

VITL vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITLSPXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.26

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
1.92

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.00

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

5.12

-6.52

VITL vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа SPXC равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITL и SPXC

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и SPXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLSPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-81.12%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-23.15%

-61.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-33.54%

-50.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-38.32%

-45.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.80%

-3.73%

-75.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.49%

-28.99%

-18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.97%

9.04%

+40.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и SPXC

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLSPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

11.63%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.52%

27.80%

+20.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.69%

37.04%

+24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.27%

35.23%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.73%

37.37%

+16.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и SPXC

Ни VITL, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VITL и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
187.16M
566.80M
(VITL) Общая выручка
(SPXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VITL и SPXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vital Farms, Inc. и SPX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
28.3%
40.7%
Активы портфеля
VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

VITL and SPXC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (13.70%) compared to SPXC (11.63%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs SPXC's -81.12%.

SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и SPXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор