Сравнение DBA с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DBA и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 7.05% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.49% против 7.24% соответственно.
DBA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 4.49%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и SPHD
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
DBA vs. SPHD — Ранг доходности на риск
DBA
SPHD
Сравнение DBA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.41 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.38 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 1.22 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.50 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DBA и SPHD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и SPHD
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.34% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и SPHD
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -41.39% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -11.33% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -19.50% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -41.39% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -5.14% | -19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -4.70% | -36.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.67% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и SPHD
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.55%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.21% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 7.91% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 14.51% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.20% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 17.65% | -4.52% |