PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBA returned 13.20%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности DBA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%3.73%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between DBA and SOXQ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.09

Сравнение распределения секторов DBA и SOXQ

Секторы
DBA
SOXQ

Здравоохранение

16.8%

-

Промышленность

15.2%

-

Финансовые услуги

13.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Сырьевые материалы

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Технологии

6.3%
100.0%

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

DBA
16.8%
SOXQ

-

Промышленность

DBA
15.2%
SOXQ

-

Финансовые услуги

DBA
13.7%
SOXQ
0.0%

Потребительский циклический сектор

DBA
11.8%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

DBA
10.7%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

DBA
8.8%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

DBA
7.4%
SOXQ

-

Технологии

DBA
6.3%
SOXQ
100.0%

Энергетика

DBA
5.3%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

DBA
2.9%
SOXQ

-

Недвижимость

DBA
1.1%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

DBA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBASOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
5.43

-5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
5.22

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.72

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

11.73

-11.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

45.01

-43.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBA vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBASOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

5.43

-5.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.98

-0.90

Просадки

Сравнение просадок DBA и SOXQ

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBASOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-46.01%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-15.59%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-39.36%

+27.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

0.00%

-25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.11%

-12.96%

-28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.17%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBASOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

13.44%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

26.70%

-20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

33.78%

-23.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

36.38%

-22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

36.38%

-23.29%

Сравнение комиссий DBA и SOXQ

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и SOXQ

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBA and SOXQ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 13.20% for DBA. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.26% for SOXQ.

DBA is categorized as Agricultural Commodities, while SOXQ is Semiconductors. DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор