Сравнение DBA с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
DBA и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 3.73% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и SOXQ
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
DBA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
DBA
SOXQ
Сравнение DBA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 2.08 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.68 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 4.79 | -3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 17.49 | -15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.08 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.60 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DBA и SOXQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и SOXQ
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и SOXQ
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -46.01% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -17.44% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -7.78% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -13.37% | -27.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.78% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 12.69% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 26.33% | -19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 40.14% | -28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 36.10% | -21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 36.10% | -22.97% |