Сравнение DBA с LND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND).
DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DBA и LND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и LND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 14.53% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у LND с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям LND по среднегодовой доходности: 4.40% против 9.65% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
LND
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. LND — Ранг доходности на риск
DBA
LND
Сравнение DBA c LND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | LND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.68 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1.27 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.22 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DBA и LND составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и LND
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности LND в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.45% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и LND
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки LND в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и LND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -53.59% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -10.30% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -46.76% | +30.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -48.59% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -28.35% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -21.61% | -19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 5.53% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и LND
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | LND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 10.45% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 19.51% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 26.95% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 38.68% | -24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 40.92% | -27.79% |