PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LND с BG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LND и BG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности LND и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.68%
79.41%
LND
BG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LND:

-1.00

BG:

-0.81

Коэф-т Сортино

LND:

-1.42

BG:

-0.98

Коэф-т Омега

LND:

0.85

BG:

0.88

Коэф-т Кальмара

LND:

-0.61

BG:

-0.58

Коэф-т Мартина

LND:

-1.63

BG:

-1.51

Индекс Язвы

LND:

14.54%

BG:

13.16%

Дневная вол-ть

LND:

23.74%

BG:

24.45%

Макс. просадка

LND:

-59.69%

BG:

-77.34%

Текущая просадка

LND:

-37.29%

BG:

-33.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LND:

$387.08M

BG:

$11.35B

EPS

LND:

$0.48

BG:

$7.89

Цена/прибыль

LND:

7.85

BG:

10.30

PEG коэффициент

LND:

0.00

BG:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

LND:

$949.27M

BG:

$54.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

LND:

$236.74M

BG:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

LND:

$129.90M

BG:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, LND показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью -19.37%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 10.08% против 1.26% соответственно.


LND

С начала года

-24.88%

1 месяц

-10.79%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-24.17%

5 лет

5.32%

10 лет

10.08%

BG

С начала года

-19.37%

1 месяц

-10.20%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-19.60%

5 лет

9.69%

10 лет

1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LND c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LND, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.00-0.81
Коэффициент Сортино LND, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.42-0.98
Коэффициент Омега LND, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.850.88
Коэффициент Кальмара LND, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.61-0.58
Коэффициент Мартина LND, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.63-1.51
LND
BG

Показатель коэффициента Шарпа LND на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BG равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LND и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.00
-0.81
LND
BG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LND и BG

Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности BG в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
7.42%12.14%18.38%9.02%2.54%4.68%5.01%2.20%5.42%12.45%0.00%2.27%
BG
Bunge Limited
3.42%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%1.39%

Просадки

Сравнение просадок LND и BG

Максимальная просадка LND за все время составила -59.69%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.29%
-33.00%
LND
BG

Волатильность

Сравнение волатильности LND и BG

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Bunge Limited (BG) имеют волатильность 6.28% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.28%
6.13%
LND
BG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LND и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab