PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LND с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LND с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) is a stock, while PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, LND returned 8.21%/yr vs 7.14%/yr for PBP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LND и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LND показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 8.21% против 7.14% соответственно.

LND

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.35%
С начала года
4.47%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.94%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
8.21%

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LND и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas		4.47%3.05%-27.24%4.20%23.23%17.11%8.24%25.19%20.93%9.47%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between LND and PBP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2012 г.

0.13

The correlation between LND and PBP shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с LND:
LND с BGLND с CRESYLND с FDPLND с LANDLND с DBALND с NTRLND с ADM
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

LND vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LND
Ранг доходности на риск LND: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LND: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LND: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LND c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNDPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.68

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
3.86

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.60

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.52

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

18.66

-18.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LND vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LND на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LND и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNDPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.68

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.69

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LND и PBP

Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNDPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-43.43%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-5.22%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-15.42%

-16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-18.61%

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-33.31%

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.64%

-0.17%

-34.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-6.69%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

0.98%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LND и PBP

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что LND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNDPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

0.93%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

5.53%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

6.87%

+19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.89%

11.86%

+25.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.78%

13.66%

+27.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LND и PBP

Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas		3.78%3.95%7.44%12.40%18.07%8.86%2.54%4.67%4.75%1.93%4.78%11.78%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

LND and PBP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LND has higher volatility (7.44%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, LND dropped -53.59% vs PBP's -43.43%.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LND и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор