Сравнение LND с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LND и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LND и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 14.53% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 9.65% против 6.74% соответственно.
LND
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.65%
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. PBP — Ранг доходности на риск
LND
PBP
Сравнение LND c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LND | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.79 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.25 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.15 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 6.53 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LND | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.79 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LND и PBP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и PBP
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.45% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок LND и PBP
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LND | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -43.43% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.20% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -18.61% | -28.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -33.31% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -2.89% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -6.75% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 1.80% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и PBP
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что LND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LND | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 4.10% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 5.98% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 14.26% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 11.95% | +26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 13.68% | +27.24% |