PortfoliosLab logo
Сравнение LND с CRESY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LND и CRESY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности LND и CRESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
24.18%
39.17%
LND
CRESY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LND:

-1.11

CRESY:

1.70

Коэф-т Сортино

LND:

-1.61

CRESY:

2.36

Коэф-т Омега

LND:

0.83

CRESY:

1.28

Коэф-т Кальмара

LND:

-0.65

CRESY:

1.11

Коэф-т Мартина

LND:

-2.38

CRESY:

5.51

Индекс Язвы

LND:

11.05%

CRESY:

12.53%

Дневная вол-ть

LND:

23.64%

CRESY:

40.59%

Макс. просадка

LND:

-59.69%

CRESY:

-89.41%

Текущая просадка

LND:

-39.48%

CRESY:

-25.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LND:

$369.42M

CRESY:

$953.67M

EPS

LND:

$0.48

CRESY:

-$1.62

PEG коэффициент

LND:

0.00

CRESY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LND:

$795.50M

CRESY:

$627.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

LND:

$239.61M

CRESY:

$213.37B

EBITDA (12 мес.)

LND:

$159.05M

CRESY:

-$276.43B

Доходность по периодам

С начала года, LND показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у CRESY с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции LND превзошли акции CRESY по среднегодовой доходности: 8.33% против 4.42% соответственно.


LND

С начала года

-0.55%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-22.21%

1 год

-25.82%

5 лет

3.28%

10 лет

8.33%

CRESY

С начала года

5.07%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

68.81%

1 год

62.70%

5 лет

21.16%

10 лет

4.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LND и CRESY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LND
Ранг риск-скорректированной доходности LND, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LND, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LND, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LND, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LND, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LND, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

CRESY
Ранг риск-скорректированной доходности CRESY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRESY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRESY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRESY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRESY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRESY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LND c CRESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LND, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.111.70
Коэффициент Сортино LND, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.612.36
Коэффициент Омега LND, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.831.28
Коэффициент Кальмара LND, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.651.11
Коэффициент Мартина LND, с текущим значением в -2.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-2.385.51
LND
CRESY

Показатель коэффициента Шарпа LND на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа CRESY равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LND и CRESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.11
1.70
LND
CRESY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LND и CRESY

Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности CRESY в 7.48%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
LND
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
7.69%7.65%12.14%18.38%9.02%2.54%4.68%5.01%2.20%5.42%12.45%
CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria
7.48%7.86%7.34%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%2.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LND и CRESY

Максимальная просадка LND за все время составила -59.69%, что меньше максимальной просадки CRESY в -89.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и CRESY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-39.48%
-25.71%
LND
CRESY

Волатильность

Сравнение волатильности LND и CRESY

Текущая волатильность для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) составляет 7.33%, в то время как у Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что LND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.33%
13.44%
LND
CRESY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LND и CRESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию