Сравнение LND с ADM
LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LND returned 6.95%/yr vs 9.55%/yr for ADM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LND и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 32.45%. За последние 10 лет акции LND уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 6.95% против 9.55% соответственно.
LND
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 6.95%
ADM
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам LND и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | -2.51% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 32.45% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between LND and ADM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2012 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
LND:
$347.66M
ADM:
$36.34B
LND:
-R$0.32
ADM:
$2.23
LND:
4.25
ADM:
0.45
LND:
0.89
ADM:
1.59
LND:
R$426.76M
ADM:
$80.61B
LND:
R$106.95M
ADM:
$4.70B
LND:
R$77.30M
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. ADM — Ранг доходности на риск
LND
ADM
Сравнение LND c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LND | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.64 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.57 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LND и ADM
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LND | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -68.01% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | -12.79% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -49.22% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -54.14% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -54.14% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.01% | -14.13% | -24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -21.59% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 4.85% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и ADM
Текущая волатильность для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) составляет 5.42%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что LND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LND | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.92% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 19.42% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 26.83% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 28.26% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 26.94% | +13.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и ADM
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ADM в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.74% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 4.05% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LND и ADM
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
LND and ADM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.92%) compared to LND (5.42%). In terms of maximum drawdown, LND dropped -53.59% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LND и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор