Сравнение LND с ADM
LND (BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LND returned 8.21%/yr vs 9.99%/yr for ADM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LND и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LND показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 48.38%. За последние 10 лет акции LND уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.99% соответственно.
LND
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 8.21%
ADM
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 48.38%
- 6 месяцев
- 42.65%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам LND и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 4.47% | 3.05% | -27.24% | 4.20% | 23.23% | 17.11% | 8.24% | 25.19% | 20.93% | 9.47% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 48.38% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between LND and ADM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2012 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
LND:
$372.56M
ADM:
$40.71B
LND:
-$0.32
ADM:
$2.23
LND:
0.88
ADM:
0.51
LND:
0.18
ADM:
1.78
LND:
$426.76M
ADM:
$80.61B
LND:
$106.95M
ADM:
$4.70B
LND:
$77.30M
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LND vs. ADM — Ранг доходности на риск
LND
ADM
Сравнение LND c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LND | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 6.57 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 18.32 | -18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LND | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 3.12 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LND и ADM
Максимальная просадка LND за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LND и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LND | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -68.01% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -12.79% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -49.22% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -54.14% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -54.14% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.64% | -3.80% | -30.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.73% | -21.60% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 4.57% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LND и ADM
Текущая волатильность для BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) составляет 7.44%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что LND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LND | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.97% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 19.05% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 26.97% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.89% | 28.21% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.78% | 26.94% | +13.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LND и ADM
Дивидендная доходность LND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности ADM в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.45% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 3.78% | 3.95% | 7.44% | 12.40% | 18.07% | 8.86% | 2.54% | 4.67% | 4.75% | 1.93% | 4.78% | 11.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LND и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LND и ADM
LND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о валовой прибыли в 2.25M при выручке в 26.87M, что соответствует валовой рентабельности в 8.4%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
LND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила об операционной прибыли в -7.05M при выручке в 26.87M, что соответствует операционной рентабельности -26.2%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
LND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas сообщила о чистой прибыли в -2.72M при выручке в 26.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
LND and ADM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.97%) compared to LND (7.44%). In terms of maximum drawdown, LND dropped -53.59% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LND и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор