PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с LAND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с LAND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while LAND (Gladstone Land Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DBA returned 3.54%/yr vs 2.82%/yr for LAND. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBA и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции DBA превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 3.54% против 2.82% соответственно.

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%

LAND

1 день
-1.39%
1 месяц
-3.69%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.53%
1 год
-1.15%
3 года*
-13.65%
5 лет*
-14.18%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и LAND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%
LAND
Gladstone Land Corporation		2.77%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%

Correlation

The correlation between DBA and LAND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

Gladstone Land Corporation

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA
Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с LANDPLAND с WYLAND с EXRLAND с CNILAND с KKR

Доходность на риск

DBA vs. LAND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBALANDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.04

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
0.16

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.05

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-0.08

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBA vs. LAND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBALANDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.45

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.03

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DBA и LAND

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и LAND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBALANDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-76.45%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-25.44%

+17.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-45.24%

+32.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-76.45%

+60.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-76.45%

+35.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

-73.73%

+47.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.11%

-30.62%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

13.77%

-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и LAND

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.17%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBALANDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.99%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

21.98%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

29.59%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

31.43%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

29.96%

-16.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и LAND

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности LAND в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%
LAND
Gladstone Land Corporation		6.10%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%

Часто задаваемые вопросы

DBA and LAND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAND has higher volatility (6.99%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs LAND's -76.45%.

DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и LAND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор