Сравнение DBA с LAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Gladstone Land Corporation (LAND).
DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBA или LAND.
Основные характеристики
| DBA | LAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.81% | -7.52% |
| Дох-ть за 1 год | 20.36% | -1.26% |
| Дох-ть за 3 года | 11.43% | -17.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 4.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.70% | 5.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 0.02 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | -0.04 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | -0.30 |
| Индекс Язвы | 5.78% | 8.45% |
| Дневная вол-ть | 18.26% | 24.01% |
| Макс. просадка | -67.97% | -68.33% |
| Текущая просадка | -34.85% | -66.23% |
Корреляция
Корреляция между DBA и LAND составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBA и LAND
С начала года, DBA показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям LAND по среднегодовой доходности: 0.70% против 5.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBA c LAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и LAND
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности LAND в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.77% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAND Gladstone Land Corporation | 4.35% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и LAND
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, примерно равная максимальной просадке LAND в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и LAND
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.05%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.