PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с LAND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBA с LAND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Gladstone Land Corporation (LAND).

DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DBA и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBA и LAND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		6.19%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%
LAND
Gladstone Land Corporation		13.63%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у LAND с доходностью 13.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBA имеют среднегодовую доходность 4.40%, а акции LAND немного отстают с 4.39%.

DBA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.27%
С начала года
6.19%
6 месяцев
4.73%
1 год
4.26%
3 года*
14.37%
5 лет*
12.68%
10 лет*
4.40%

LAND

1 день
0.59%
1 месяц
-15.25%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.17%
1 год
4.73%
3 года*
-10.82%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

Gladstone Land Corporation

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с UUP
Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с WYLAND с LANDPLAND с EXRLAND с KKRLAND с CNI

Доходность на риск

DBA vs. LAND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBALANDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.15

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.43

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.16

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

0.30

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBA vs. LAND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа LAND равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBALANDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.25

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.05

+0.03

Корреляция

Корреляция между DBA и LAND составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и LAND

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности LAND в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.37%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%
LAND
Gladstone Land Corporation		5.46%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%

Просадки

Сравнение просадок DBA и LAND

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и LAND.

Загрузка...

Показатели просадок

DBALANDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-76.45%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-20.69%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-76.45%

+60.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-76.45%

+35.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.24%

-70.95%

+45.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.26%

-30.09%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

11.26%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и LAND

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBALANDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

9.71%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

21.94%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

31.48%

-19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

31.69%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

29.95%

-16.82%