PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBA с LAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBA и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.20%
-12.11%
DBA
LAND

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у LAND с доходностью -14.26%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям LAND по среднегодовой доходности: 0.97% против 5.14% соответственно.


DBA

С начала года

26.42%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

9.20%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

0.97%

LAND

С начала года

-14.26%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-13.32%

5 лет (среднегодовая)

2.97%

10 лет (среднегодовая)

5.14%

Основные характеристики


DBALAND
Коэф-т Шарпа1.33-0.56
Коэф-т Сортино1.84-0.67
Коэф-т Омега1.240.92
Коэф-т Кальмара0.51-0.19
Коэф-т Мартина4.18-1.46
Индекс Язвы5.79%9.12%
Дневная вол-ть18.20%23.73%
Макс. просадка-67.97%-69.00%
Текущая просадка-32.93%-68.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между DBA и LAND составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBA c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31-0.56
Коэффициент Сортино DBA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82-0.67
Коэффициент Омега DBA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.240.92
Коэффициент Кальмара DBA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97-0.19
Коэффициент Мартина DBA, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.12-1.46
DBA
LAND

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
-0.56
DBA
LAND

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и LAND

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности LAND в 4.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.66%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAND
Gladstone Land Corporation
4.70%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%9.20%

Просадки

Сравнение просадок DBA и LAND

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, примерно равная максимальной просадке LAND в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.72%
-68.69%
DBA
LAND

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и LAND

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 3.76%, в то время как у Gladstone Land Corporation (LAND) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
6.93%
DBA
LAND