Сравнение DBA с CVX
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DBA returned 4.63%/yr vs 10.61%/yr for CVX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBA и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 4.63% против 10.61% соответственно.
DBA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 1.55%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам DBA и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 9.80% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between DBA and CVX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between DBA and CVX shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. CVX — Ранг доходности на риск
DBA
CVX
Сравнение DBA c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBA | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.53 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 4.23 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBA и CVX
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -55.77% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -20.81% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -20.81% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -24.95% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -55.77% | +20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.70% | -9.33% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.00% | -11.40% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 7.53% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и CVX
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.33%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.57% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 17.72% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 22.73% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 25.16% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 29.25% | -16.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и CVX
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.26% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBA and CVX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.57%) compared to DBA (4.33%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBA и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор