Сравнение DBA с BNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).
DBA и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и BNO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 77.72%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 4.40% против 15.62% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и BNO
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Доходность на риск
DBA vs. BNO — Ранг доходности на риск
DBA
BNO
Сравнение DBA c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.70 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.33 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.34 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 6.02 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.70 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DBA и BNO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и BNO
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и BNO
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и BNO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -87.06% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -18.48% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -33.70% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -75.18% | +34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -6.78% | -18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -40.52% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 10.26% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и BNO
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 20.48% | -17.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 27.96% | -21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 36.84% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 33.91% | -19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 36.11% | -22.98% |