Сравнение DBA с BNO
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBA returned 3.54%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности DBA и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 3.54% против 13.60% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 3.54%
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам DBA и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 5.25% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between DBA and BNO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between DBA and BNO shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. BNO — Ранг доходности на риск
DBA
BNO
Сравнение DBA c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 5.17 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 9.76 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.23 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.14 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DBA и BNO
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -87.06% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -17.87% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -23.75% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -33.70% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -75.18% | +34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -10.29% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.11% | -40.17% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 9.45% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и BNO
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.17%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 14.22% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 36.10% | -29.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 41.46% | -30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 35.38% | -21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 36.68% | -23.59% |
Сравнение комиссий DBA и BNO
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и BNO
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.40% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
DBA and BNO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 3.54% for DBA. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.
DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for BNO.
DBA is categorized as Agricultural Commodities, while BNO is Oil & Gas. DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBA и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор