Сравнение DAVE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dave Inc. (DAVE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAVE или SPMO.
Основные характеристики
| DAVE | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 532.08% | 48.40% |
| Дох-ть за 1 год | 804.44% | 64.75% |
| Дох-ть за 3 года | -45.10% | 15.66% |
| Коэф-т Шарпа | 6.88 | 3.58 |
| Коэф-т Сортино | 5.18 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 7.85 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 37.27 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 20.82% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 112.83% | 17.80% |
| Макс. просадка | -99.01% | -30.95% |
| Текущая просадка | -88.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DAVE и SPMO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и SPMO
С начала года, DAVE показывает доходность 532.08%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 48.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAVE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и SPMO
DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DAVE и SPMO
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и SPMO
Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 31.77% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.