Сравнение DAVE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dave Inc. (DAVE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAVE или SPMO.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и SPMO
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 872.33%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 44.93%.
DAVE
872.33%
91.25%
80.34%
1,232.19%
N/A
N/A
SPMO
44.93%
0.58%
16.38%
52.65%
19.99%
N/A
Основные характеристики
| DAVE | SPMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 10.27 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 6.11 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 12.47 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 59.10 | 17.09 |
| Индекс Язвы | 20.85% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 120.00% | 17.76% |
| Макс. просадка | -99.01% | -30.95% |
| Текущая просадка | -82.18% | -2.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DAVE и SPMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAVE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и SPMO
DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DAVE и SPMO
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и SPMO
Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 47.26% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.