PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASCX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DASCX с TASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DASCX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASCX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.22% соответственно.

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Small Cap Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий DASCX и TASCX

DASCX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
DASCX
Dean Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DASCX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASCX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASCXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.47

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.15

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.09

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

8.93

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASCX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASCX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASCXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.47

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между DASCX и TASCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASCX и TASCX

Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TASCX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок DASCX и TASCX

Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DASCXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-58.55%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.12%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-30.26%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-40.45%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-4.60%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-8.66%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.83%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DASCX и TASCX

Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DASCXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

3.87%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.66%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

18.59%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

25.47%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

24.17%

-3.34%