PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASCX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DASCX с JMCRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DASCX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASCX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%
JMCRX
James Micro Cap Fund		3.38%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 7.30% против 8.09% соответственно.

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%

JMCRX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.68%
1 год
20.02%
3 года*
12.69%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Small Cap Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий DASCX и JMCRX

DASCX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
DASCX
Dean Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DASCX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASCX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASCXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.89

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

4.22

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASCX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASCX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASCX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASCXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между DASCX и JMCRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASCX и JMCRX

Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности JMCRX в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.99%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DASCX и JMCRX

Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DASCXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-46.65%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.23%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-26.90%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-46.65%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-6.86%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.49%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.12%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DASCX и JMCRX

Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DASCXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.72%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.91%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

22.25%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

20.87%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

21.58%

-0.75%