PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASCX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DASCX с HRTVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DASCX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASCX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%
HRTVX
Heartland Value Fund		4.83%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.76% соответственно.

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%

HRTVX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.56%
С начала года
4.83%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.78%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с IWMHRTVX с USVMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAX

Сравнение комиссий DASCX и HRTVX

DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

DASCX
Dean Small Cap Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

DASCX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASCX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASCXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.41

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.04

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.95

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

7.49

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASCX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASCX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASCXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.41

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между DASCX и HRTVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASCX и HRTVX

Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HRTVX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.86%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок DASCX и HRTVX

Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DASCXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-61.68%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.48%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-23.17%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-46.31%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-8.12%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-9.07%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.52%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DASCX и HRTVX

Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DASCXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.53%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.42%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

20.52%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

19.51%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

21.01%

-0.18%