Сравнение DASCX с AVUVX
DASCX (Dean Small Cap Value Fund) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DASCX returned 7.29%/yr vs 12.18%/yr for AVUVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DASCX charges 1.13%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.
Доходность
Сравнение доходности DASCX и AVUVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASCX показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 20.86%.
DASCX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.89%
AVUVX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 39.18%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASCX и AVUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 17.43% | 5.00% | 3.71% | 2.76% | 1.76% | 31.48% | -1.73% | 5.75% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 20.86% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
Correlation
The correlation between DASCX and AVUVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between DASCX and AVUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASCX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск
DASCX
AVUVX
Сравнение DASCX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASCX | AVUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.90 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 14.91 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASCX и AVUVX
Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и AVUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASCX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -50.24% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -8.25% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.79% | -28.81% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -28.81% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.55% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -7.68% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.71% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и AVUVX
Текущая волатильность для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) составляет 3.93%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASCX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.28% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.61% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 17.75% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 22.66% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 28.72% | -7.87% |
Сравнение комиссий DASCX и AVUVX
DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и AVUVX
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности AVUVX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 5.87% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.70% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DASCX and AVUVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVUVX has higher volatility (4.28%) compared to DASCX (3.93%). In terms of maximum drawdown, DASCX dropped -58.74% vs AVUVX's -50.24%.
AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASCX и AVUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор