Сравнение DARP с GQGU
DARP (Grizzle Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 52.56% vs 4.73% for GQGU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. DARP charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности DARP и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 5.74%.
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 22.80% | 25.43% |
GQGU GQG US Equity ETF | 5.74% | -1.12% |
Correlation
The correlation between DARP and GQGU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. GQGU — Ранг доходности на риск
DARP
GQGU
Сравнение DARP c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DARP | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 0.56 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 1.36 | +13.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DARP и GQGU
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -8.41% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -8.41% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -5.42% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.91% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.48% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и GQGU
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с GQG US Equity ETF (GQGU) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 4.36% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 8.52% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 10.71% | +15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 10.68% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.61% | 10.68% | +15.93% |
Сравнение комиссий DARP и GQGU
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и GQGU
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and GQGU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (10.07%) compared to GQGU (4.36%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs GQGU's -8.41%.
On 1-year performance, DARP leads with 52.56% vs 4.73% for GQGU. On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GQGU has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 52.56% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.35% for DARP.
They also come from different issuers: Grizzle and GQG Partners. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.49% for GQGU.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DARP и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор