PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и GQG US Equity ETF (GQGU).

DARP и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и GQGU

2026 (YTD)2025
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%25.16%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий DARP и GQGU

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

DARP
Grizzle Growth ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

DARP vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.02

+0.11

Корреляция

Корреляция между DARP и GQGU составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и GQGU

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DARP и GQGU

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-6.65%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-3.24%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.21%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

9.66%

+19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

9.66%

+16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

9.66%

+16.75%