PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DARP с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DARP (Grizzle Growth ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. DARP is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, DARP returned 54.53% vs 26.71% for FDL. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DARP charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности DARP и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

DARP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
19.58%
С начала года
27.02%
1 год
54.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.91%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DARP

Grizzle Growth ETF
$523.76K$345.89K$447.90K

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам DARP и FDL

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		27.02%40.19%24.63%6.25%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%7.29%

Correlation

The correlation between DARP and FDL is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.07

The correlation between DARP and FDL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DARP и FDL

Секторы
DARP
FDL

Технологии

48.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

13.5%
11.2%

Энергетика

9.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.4%

Промышленность

8.2%
3.6%

Коммунальные услуги

5.2%
15.4%

Сырьевые материалы

4.2%
0.4%

Здравоохранение

1.4%
11.7%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Финансовые услуги

-

13.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

DARP
48.3%
FDL
4.3%

Коммуникационные услуги

DARP
13.5%
FDL
11.2%

Энергетика

DARP
9.2%
FDL
11.1%

Потребительский циклический сектор

DARP
8.3%
FDL
4.4%

Промышленность

DARP
8.2%
FDL
3.6%

Коммунальные услуги

DARP
5.2%
FDL
15.4%

Сырьевые материалы

DARP
4.2%
FDL
0.4%

Здравоохранение

DARP
1.4%
FDL
11.7%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

FDL
24.3%

Финансовые услуги

DARP

-

FDL
13.7%

Недвижимость

DARP

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с SPITDARP с FNGUDARP с BTCI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

DARP vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DARP c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DARPFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.26

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.41

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

6.28

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

14.78

-1.70

DARP vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DARP и FDL

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-65.93%

+35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-4.27%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-1.60%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.59%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.81%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и FDL

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

4.48%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.52%

8.63%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

11.88%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

14.43%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

17.16%

+9.69%

Сравнение комиссий DARP и FDL

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и FDL

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

DARP and FDL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (9.93%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, DARP leads with 54.53% vs 26.71% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 54.53% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.34% for DARP.

DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Grizzle and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор