PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DARP is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, DARP returned 82.62% vs 22.54% for DGRO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DARP charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DARP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и DGRO

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%5.73%

Correlation

The correlation between DARP and DGRO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов DARP и DGRO

Секторы
DARP
DGRO

Технологии

45.8%
19.4%

Коммуникационные услуги

19.4%
0.1%

Промышленность

12.0%
10.8%

Энергетика

9.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.7%

Коммунальные услуги

5.4%
6.9%

Сырьевые материалы

4.7%
2.5%

Здравоохранение

1.4%
16.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Финансовые услуги

-

21.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

DARP
45.8%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
DGRO
0.1%

Промышленность

DARP
12.0%
DGRO
10.8%

Энергетика

DARP
9.9%
DGRO
5.6%

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
DGRO
5.7%

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
DGRO
6.9%

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
DGRO
2.5%

Здравоохранение

DARP
1.4%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

DGRO
11.5%

Финансовые услуги

DARP

-

DGRO
21.2%

Недвижимость

DARP

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DARP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.39

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.49

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

3.50

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.75

13.52

+13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.39

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.76

+0.72

Просадки

Сравнение просадок DARP и DGRO

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-35.10%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-6.47%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.28%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.44%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.67%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и DGRO

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

2.21%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

6.91%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

9.48%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

13.82%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

16.62%

+9.49%

Сравнение комиссий DARP и DGRO

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и DGRO

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DARP and DGRO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 22.54% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Grizzle and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.08% for DGRO.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор