Сравнение DAABX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DAABX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAABX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.59% | 9.62% | 9.07% | 18.81% | -8.37% | 31.44% | 44.33% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | 27.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%.
DAABX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAABX и JMCRX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
DAABX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
DAABX
JMCRX
Сравнение DAABX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAABX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.61 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.88 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.55 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAABX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.47 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DAABX и JMCRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и JMCRX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.41% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и JMCRX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAABX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -46.65% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -12.23% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -26.90% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -4.38% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -7.49% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.13% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и JMCRX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.01% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAABX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.22% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 13.16% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 22.35% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.90% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.60% | +0.64% |