PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%35.65%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с FISVXDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий DAABX и HRTVX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DAABX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.55

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.21

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.37

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.02

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.21

Корреляция

Корреляция между DAABX и HRTVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и HRTVX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и HRTVX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-61.68%

+35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.48%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-23.17%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-5.91%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-9.07%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.54%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и HRTVX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.01% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.14%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.63%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

20.61%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.53%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

21.02%

+1.22%