PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAABX с FESCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAABX (DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, DAABX returned 15.96%/yr vs 18.40%/yr for FESCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DAABX charges 0.36%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.

Доходность

Сравнение доходности DAABX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 24.63%.

DAABX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.98%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.58%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

FESCX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.62%
С начала года
24.63%
6 месяцев
24.10%
1 год
49.18%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAABX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		11.37%9.62%9.07%18.81%-8.37%7.85%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		24.63%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Correlation

The correlation between DAABX and FESCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between DAABX and FESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с FCPVXDAABX с AVUVDAABX с FISVXDAABX с VBRDAABX с TASCXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с VBRFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURX

Доходность на риск

DAABX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXFESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.55

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.52

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.77

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

17.25

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FESCX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXFESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.55

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.40

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DAABX и FESCX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и FESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAABXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-28.53%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.26%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.11%

-28.53%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.82%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.84%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.83%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и FESCX

Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) составляет 4.86%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DAABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAABXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.41%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

13.55%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

19.31%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

22.65%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

22.65%

-0.55%

Сравнение комиссий DAABX и FESCX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FESCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и FESCX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FESCX в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.29%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.83%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DAABX and FESCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESCX has higher volatility (5.41%) compared to DAABX (4.86%). In terms of maximum drawdown, DAABX dropped -26.11% vs FESCX's -28.53%.

FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAABX и FESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор