Сравнение DAABX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DAABX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAABX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.59% | 9.62% | 9.07% | 18.81% | -8.37% | 31.44% | 44.33% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%.
DAABX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAABX и DGEIX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.
Доходность на риск
DAABX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DAABX
DGEIX
Сравнение DAABX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAABX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.92 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.84 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 8.72 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAABX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DAABX и DGEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и DGEIX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.41% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и DGEIX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAABX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -59.77% | +33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -12.05% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -25.20% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -6.38% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -8.05% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.54% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и DGEIX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAABX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.52% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 9.23% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 16.60% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 15.65% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 16.86% | +5.38% |