PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с DFSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%39.97%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с FISVXDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Сравнение комиссий DAABX и DFSVX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

DAABX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.67

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.56

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

5.75

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.27

Корреляция

Корреляция между DAABX и DFSVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и DFSVX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и DFSVX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-66.70%

+40.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.11%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-27.69%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-5.89%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-9.51%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.09%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и DFSVX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.46%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.88%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

23.35%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.68%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

23.92%

-1.68%