Сравнение DAABX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DAABX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAABX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.59% | 9.62% | 9.07% | 18.81% | -8.37% | 31.44% | 44.33% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 35.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%.
DAABX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAABX и DFSTX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DAABX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DAABX
DFSTX
Сравнение DAABX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAABX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 5.20 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAABX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.49 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DAABX и DFSTX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и DFSTX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.41% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и DFSTX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAABX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -60.99% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.92% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -25.91% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -6.58% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -8.80% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.48% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и DFSTX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеют волатильность 6.01% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAABX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.21% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.48% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 21.89% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.65% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 22.07% | +0.17% |