PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DAABX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%26.73%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с AVUVDAABX с FISVXDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DAABX и DFQTX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DAABX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

6.35

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFQTX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.48

+0.31

Корреляция

Корреляция между DAABX и DFQTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и DFQTX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и DFQTX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-59.35%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.73%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-22.64%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-5.96%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-7.84%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.73%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и DFQTX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.24%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.06%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

18.23%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.04%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

18.27%

+3.97%