Сравнение DAABX с DFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и DFIVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio	1.59%	9.62%	9.07%	18.81%	-8.37%	31.44%	44.33%
DFIVX DFA International Value Portfolio	5.83%	45.24%	6.87%	17.83%	-3.51%	18.57%	23.30%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%.

DAABX

1 день: 2.51%

1 месяц: -5.98%

С начала года: 1.59%

6 месяцев: 4.42%

1 год: 20.09%

3 года*: 12.49%

5 лет*: 7.24%

10 лет*: —

DFIVX

1 день: 2.76%

1 месяц: -4.52%

С начала года: 5.83%

6 месяцев: 14.56%

1 год: 38.11%

3 года*: 22.18%

5 лет*: 14.46%

10 лет*: 11.59%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Название символа

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DAABX:

DAABX с PMJIX DAABX с VBR DAABX с AVUV DAABX с FISVX DAABX с FCPVX DAABX с PVCMX DAABX с DFUSX

Часто сравнивают с DFIVX:

DFIVX с VXUS DFIVX с AVDV DFIVX с EFV DFIVX с DFVIX DFIVX с DFAX DFIVX с IDVO DFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DAABX и DFIVX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

DAABX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

DFIVX

DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DAABX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAABX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFIVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DAABX	DFIVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	2.31	-1.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	2.92	-1.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.46	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.21	3.08	-1.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.12	13.61	-9.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DAABX	DFIVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	2.31	-1.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.89	-0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.78	0.38	+0.40

Корреляция

Корреляция между DAABX и DFIVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и DFIVX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio	1.41%	1.06%	1.11%	1.82%	3.69%	5.30%	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIVX DFA International Value Portfolio	3.98%	4.21%	3.94%	4.40%	3.78%	4.37%	2.42%	3.70%	6.60%	2.85%	3.36%	3.45%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и DFIVX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DAABX	DFIVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.11%	-66.61%	+40.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.44%	-11.99%	-2.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.11%	-25.29%	-0.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.11%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.94%	-5.92%	-3.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.08%	-12.30%	+6.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.25%	2.72%	+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) составляет 6.01%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DAABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DAABX	DFIVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.01%	6.92%	-0.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.69%	10.68%	+2.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.80%	16.67%	+6.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.53%	16.27%	+5.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.24%	18.07%	+4.17%

Сравнение DAABX с DFIVX

Доходность

Сравнение доходности DAABX и DFIVX

Сравнение доходности по годам DAABX и DFIVX

Доходность по периодам

DAABX

DFIVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DAABX и DFIVX

Доходность на риск

DAABX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

DAABX

DFIVX

Сравнение DAABX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DAABX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и DFIVX

Просадки

Сравнение просадок DAABX и DFIVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и DFIVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)