PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с DFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%40.37%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с FISVXDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VBRDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий DAABX и DFFVX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DAABX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

6.14

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между DAABX и DFFVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и DFFVX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и DFFVX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-64.21%

+38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.71%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-26.09%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-6.13%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-9.76%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.98%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и DFFVX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.40%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.36%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

22.64%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.71%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

23.68%

-1.44%