PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAABX с AVUVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DAABX (DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DAABX returned 9.39%/yr vs 11.83%/yr for AVUVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DAABX charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности DAABX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 15.97%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 21.33%.

DAABX

1 день
1.27%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.97%
6 месяцев
13.84%
1 год
32.16%
3 года*
17.49%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

AVUVX

1 день
0.53%
1 месяц
1.69%
С начала года
21.33%
6 месяцев
19.06%
1 год
40.23%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAABX и AVUVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		15.97%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		21.33%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%45.67%

Correlation

The correlation between DAABX and AVUVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.97

The correlation between DAABX and AVUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с FCPVXDAABX с AVUVDAABX с FISVXDAABX с VBRDAABX с PVCMXDAABX с TASCX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

DAABX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAABXAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.21

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.15

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.74

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

14.41

-5.64

DAABX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAABX и AVUVX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAABXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-50.24%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.25%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.11%

-28.81%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-28.81%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-7.67%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.71%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и AVUVX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеют волатильность 4.38% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAABXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.28%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.61%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

17.71%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

22.65%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

28.70%

-6.66%

Сравнение комиссий DAABX и AVUVX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и AVUVX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AVUVX в 5.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.85%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.24%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DAABX and AVUVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DAABX has higher volatility (4.38%) compared to AVUVX (4.28%). In terms of maximum drawdown, DAABX dropped -26.11% vs AVUVX's -50.24%.

AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAABX и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор