PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с AVUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и AVUVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%44.40%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 7.95%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с FISVXDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX

Сравнение комиссий DAABX и AVUVX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DAABX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXAVUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.25

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.81

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.87

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

7.40

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.52

+0.26

Корреляция

Корреляция между DAABX и AVUVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и AVUVX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности AVUVX в 6.57%

TTM2025202420232022202120202019
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и AVUVX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-50.24%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.66%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-28.81%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-4.58%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-7.93%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.96%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и AVUVX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.66%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.17%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

23.63%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.94%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

29.10%

-6.86%