PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с AVFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAABX с AVFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAABX (DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DAABX returned 8.01%/yr vs 8.12%/yr for AVFIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DAABX charges 0.36%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.

Доходность

Сравнение доходности DAABX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 21.03%.

DAABX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.98%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.58%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

AVFIX

1 день
-1.12%
1 месяц
2.31%
С начала года
21.03%
6 месяцев
20.43%
1 год
38.92%
3 года*
15.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAABX и AVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		11.37%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		21.03%4.91%7.48%16.76%-8.03%28.32%40.72%

Correlation

The correlation between DAABX and AVFIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г.

0.98

The correlation between DAABX and AVFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

American Beacon Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с FCPVXDAABX с AVUVDAABX с FISVXDAABX с VBRDAABX с TASCXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с AVFIX:
AVFIX с VSCIXAVFIX с WBSIXAVFIX с VEXRXAVFIX с VBRAVFIX с FXAIXAVFIX с SPYAVFIX с focpx

Доходность на риск

DAABX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVFIX
Ранг доходности на риск AVFIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXAVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.08

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.99

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.20

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

12.89

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. AVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVFIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXAVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.08

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.45

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DAABX и AVFIX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и AVFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAABXAVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-61.40%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.17%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.11%

-28.94%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-28.94%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.12%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-9.21%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.99%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и AVFIX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеют волатильность 4.86% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAABXAVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.11%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.51%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

18.60%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

22.49%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

24.53%

-2.43%

Сравнение комиссий DAABX и AVFIX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и AVFIX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности AVFIX в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		8.84%10.70%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.29%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DAABX and AVFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVFIX has higher volatility (5.11%) compared to DAABX (4.86%). In terms of maximum drawdown, DAABX dropped -26.11% vs AVFIX's -61.40%.

AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAABX и AVFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор