Сравнение DAABX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Aegis Value Fund (AVALX).
DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DAABX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAABX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.59% | 9.62% | 9.07% | 18.81% | -8.37% | 31.44% | 44.33% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 32.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.
DAABX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAABX и AVALX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
DAABX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
DAABX
AVALX
Сравнение DAABX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAABX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.51 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 4.14 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.63 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 5.65 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 27.42 | -23.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAABX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.51 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.13 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DAABX и AVALX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и AVALX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.41% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и AVALX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAABX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -73.72% | +47.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.02% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -32.00% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -3.79% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -11.01% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.68% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и AVALX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 6.01% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAABX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.77% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 14.37% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 21.22% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.62% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 22.33% | -0.09% |