Сравнение CZAMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CZAMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | 1.85% | 4.59% | 1.99% | 3.07% | 2.85% | 0.80% | 5.78% | 6.09% | -3.16% | 0.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
CZAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAMX и VOO
CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CZAMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CZAMX
VOO
Сравнение CZAMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.01 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.53 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.55 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 7.31 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.01 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CZAMX и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAMX и VOO
Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | 3.15% | 3.20% | 2.11% | 2.60% | 7.74% | 1.44% | 0.89% | 2.11% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CZAMX и VOO
Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.16% | -33.99% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -11.98% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.52% | -24.52% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -5.55% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.72% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.55% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAMX и VOO
Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 5.34% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 9.47% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 18.11% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 16.82% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 17.99% | -14.62% |