PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-2.09%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий CZAMX и QRPRX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.83

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.25

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.94

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

6.57

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.53

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.02

Корреляция

Корреляция между CZAMX и QRPRX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и QRPRX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и QRPRX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-28.21%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-10.74%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-11.24%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.46%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-7.68%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.25%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и QRPRX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.59%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

6.47%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

11.39%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

11.75%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

10.38%

-7.01%