PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Microsoft Corporation (MSFT).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%37.54%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с SHGTXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHRIXCZAMX с CBALX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

CZAMX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.10

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.04

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.03

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

-0.07

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.10

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.37

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Корреляция

Корреляция между CZAMX и MSFT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и MSFT

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и MSFT

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-69.38%

+62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-33.91%

+30.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-37.15%

+31.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-31.58%

+30.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-21.77%

+20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

12.61%

-11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и MSFT

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

6.23%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

19.13%

-16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

26.44%

-22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

26.16%

-22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

26.88%

-23.51%