PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-2.09%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 9.02%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIXCZAMX с CBALX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с SHRIXQRPNX с VVOAXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX

Сравнение комиссий CZAMX и QRPNX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.80

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.22

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.91

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

6.45

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Корреляция

Корреляция между CZAMX и QRPNX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и QRPNX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QRPNX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и QRPNX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-28.78%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-10.79%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-11.22%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.47%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-8.01%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.26%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и QRPNX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.56%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

6.48%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

11.41%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

11.69%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

10.33%

-6.96%