PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIXCZAMX с CBALX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий CZAMX и QQQ

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

CZAMX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.07

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.66

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.00

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

7.32

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.07

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.38

+0.40

Корреляция

Корреляция между CZAMX и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и QQQ

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и QQQ

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-82.97%

+75.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-12.62%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-35.12%

+29.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-7.86%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-32.99%

+31.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.44%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и QQQ

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

6.61%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

12.82%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

22.70%

-18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

22.38%

-19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

22.25%

-18.88%