PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%1.44%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Доходность по периодам

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с CBALX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQX

Сравнение комиссий CZAMX и SHRIX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

5.22

-3.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

6.05

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

4.39

-3.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

6.65

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

58.02

-51.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

5.22

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.91

-0.13

Корреляция

Корреляция между CZAMX и SHRIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и SHRIX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и SHRIX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-14.34%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.87%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-12.69%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.87%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.08%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.21%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и SHRIX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.93%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.13%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

2.40%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

6.26%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

6.35%

-2.98%