PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIXCZAMX с CBALX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий CZAMX и JAAAX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.75

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.35

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.88

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.41

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.06

Корреляция

Корреляция между CZAMX и JAAAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и JAAAX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и JAAAX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-15.72%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-4.43%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-6.28%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.61%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.06%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.88%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и JAAAX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.16%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.74%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.73%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

4.22%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

4.38%

-1.01%