- ISIN
- US19767A6212
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 2 янв. 2017 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции CZAMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CZAMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,156.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) показал доход в 3.81% с начала года и 9.90% за последние 12 месяцев.
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CZAMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CZAMX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 1.60% | -1.47% | 1.92% | 0.42% | -0.42% | 3.81% | ||||||
| 2025 | 0.77% | -0.11% | -0.77% | -1.55% | 0.22% | 1.01% | 0.11% | 1.33% | 1.53% | 0.43% | 0.64% | 0.92% | 4.59% |
| 2024 | 0.33% | 0.99% | 1.85% | -0.32% | 0.75% | -0.53% | 0.53% | -0.85% | 1.39% | -2.64% | 0.98% | -0.42% | 1.99% |
| 2023 | 0.77% | -0.11% | -0.77% | 0.78% | -0.44% | 1.10% | 0.66% | -0.33% | -0.11% | -0.65% | 0.77% | 1.39% | 3.07% |
| 2022 | -0.53% | 0.32% | 2.22% | 0.83% | -0.31% | -0.21% | 0.00% | 1.03% | 0.92% | -0.00% | -1.21% | -0.21% | 2.85% |
| 2021 | 0.10% | 0.84% | 0.31% | 0.93% | 0.82% | -0.71% | -0.72% | -0.10% | -0.00% | 0.62% | -2.06% | 0.80% | 0.80% |
Метрики бенчмарка
Multi-Manager Alternative Strategies Fund has an annualized alpha of 1.69%, beta of 0.08, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.93%) than losses (10.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 11.93%
- Участие в снижении
- 10.81%
Комиссия
Комиссия CZAMX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZAMX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 2.46 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.78 | 10.92 | +6.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Multi-Manager Alternative Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.19 | $0.24 | $0.70 | $0.14 | $0.08 | $0.19 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.09% | 3.20% | 2.11% | 2.60% | 7.74% | 1.44% | 0.89% | 2.11% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Multi-Manager Alternative Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Multi-Manager Alternative Strategies Fund показал максимальную просадку в 7.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
Текущая просадка Multi-Manager Alternative Strategies Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -7.16%март 2020 г. | 28d | 3mo 22d | 4mo 20dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.52%апр. 2025 г. | 8mo 28d | 5mo 23d | 1y 2moиюль 2024 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.15%нояб. 2018 г. | 9mo 21d | 7mo 19d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.71%янв. 2022 г. | 7mo 18d | 1mo 29d | 9mo 17dиюнь 2021 г. - март 2022 г. |
Откат 2017 года2017 | -3.46%авг. 2017 г. | 5mo 12d | 5mo 4d | 10mo 16dмарт 2017 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| CZAMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.16% | -56.78% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -9.10% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -18.90% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.52% | -25.43% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.21% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -10.71% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.04% | -1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CZAMX
Добавьте Multi-Manager Alternative Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CZAMX