График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Multi-Manager Alternative Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) показал доход в 1.63% с начала года и 6.41% за последние 12 месяцев.
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CZAMX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 1.60% | -1.68% | 1.63% | |||||||||
| 2025 | 0.77% | -0.11% | -0.77% | -1.55% | 0.22% | 1.01% | 0.11% | 1.33% | 1.53% | 0.43% | 0.64% | 0.92% | 4.59% |
| 2024 | 0.33% | 0.99% | 1.85% | -0.32% | 0.75% | -0.53% | 0.53% | -0.85% | 1.39% | -2.64% | 0.98% | -0.42% | 1.99% |
| 2023 | 0.77% | -0.11% | -0.77% | 0.78% | -0.44% | 1.10% | 0.66% | -0.33% | -0.11% | -0.65% | 0.77% | 1.39% | 3.07% |
| 2022 | -0.53% | 0.32% | 2.22% | 0.83% | -0.31% | -0.21% | 0.00% | 1.03% | 0.92% | -0.00% | -1.21% | -0.21% | 2.85% |
| 2021 | 0.10% | 0.84% | 0.31% | 0.93% | 0.82% | -0.71% | -0.72% | -0.10% | 0.00% | 0.62% | -2.06% | 0.80% | 0.80% |
Метрики бенчмарка
Multi-Manager Alternative Strategies Fund: годовая альфа составляет 1.64%, бета — 0.08, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 02.02.2017.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.94%) было выше, чем в снижении (10.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.18 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 11.94%
- Участие в снижении
- 10.63%
Комиссия
Комиссия CZAMX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZAMX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CZAMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.90 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.39 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.40 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.61 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CZAMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Multi-Manager Alternative Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.19 | $0.24 | $0.70 | $0.14 | $0.08 | $0.19 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.15% | 3.20% | 2.11% | 2.60% | 7.74% | 1.44% | 0.89% | 2.11% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Multi-Manager Alternative Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Multi-Manager Alternative Strategies Fund показал максимальную просадку в 7.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
Текущая просадка Multi-Manager Alternative Strategies Fund составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.16% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 77 | 13 июл. 2020 г. | 98 |
| -5.52% | 17 июл. 2024 г. | 186 | 11 апр. 2025 г. | 118 | 1 окт. 2025 г. | 304 |
| -5.15% | 29 янв. 2018 г. | 205 | 16 нояб. 2018 г. | 155 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -3.71% | 11 июн. 2021 г. | 158 | 25 янв. 2022 г. | 42 | 25 мар. 2022 г. | 200 |
| -3.46% | 2 мар. 2017 г. | 114 | 11 авг. 2017 г. | 106 | 12 янв. 2018 г. | 220 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...