Сравнение CXRN с UGL
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и UGL (ProShares Ultra Gold) — оба фонда категории Leveraged Commodities. CXRN управляется активно, а UGL пассивно. За последний год CXRN показал -30.78% против 83.46% у UGL. При корреляции 0.08 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.95%.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и UGL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 18.25%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 83.46%
- 3 года*
- 59.45%
- 5 лет*
- 35.19%
- 10 лет*
- 20.49%
Сравнение доходности по годам CXRN и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
UGL ProShares Ultra Gold | 18.25% | 137.57% | -1.70% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и UGL составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. UGL — Ранг доходности на риск
CXRN
UGL
Сравнение CXRN c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.55 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 1.92 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.49 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.56 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.55 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.43 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и UGL
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -75.93% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -37.56% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -23.32% | -15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -43.72% | +14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 12.35% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и UGL
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.59%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 20.29% | -10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 48.86% | -25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 54.41% | -19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 35.76% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 32.21% | +3.57% |
Сравнение комиссий CXRN и UGL
И CXRN, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и UGL
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |