Сравнение CXRN с UGL
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both Leveraged Commodities funds. CXRN is actively managed, while UGL is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 20.84% for UGL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -22.93%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам CXRN и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
UGL ProShares Ultra Gold | -22.93% | 137.57% | -4.49% |
Correlation
The correlation between CXRN and UGL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. UGL — Ранг доходности на риск
CXRN
UGL
Сравнение CXRN c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.42 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.93 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и UGL
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -75.93% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -50.02% | +18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -50.02% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -43.63% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 22.37% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и UGL
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 13.20% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 48.73% | -20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 55.63% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 36.98% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 32.65% | +5.23% |
Сравнение комиссий CXRN и UGL
И CXRN, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и UGL
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and UGL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs UGL's -75.93%.
On 1-year performance, UGL leads with 20.84% vs -14.06% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 20.84% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for UGL.
They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор