Сравнение CXRN с DGP
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds. CXRN is actively managed, while DGP is passively managed. Over the past year, CXRN returned -26.79% vs 26.56% for DGP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -22.90%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью -20.32%.
CXRN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -23.34%
- С начала года
- -22.90%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- -23.36%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -26.38%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 46.51%
- 5 лет*
- 27.71%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам CXRN и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -22.90% | -25.68% | 7.40% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -20.32% | 141.40% | -2.97% |
Correlation
The correlation between CXRN and DGP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. DGP — Ранг доходности на риск
CXRN
DGP
Сравнение CXRN c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.57 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 1.57 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и DGP
Максимальная просадка CXRN за все время составила -52.05%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.05% | -75.31% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -46.98% | +16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -46.98% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.73% | -41.08% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 16.96% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и DGP
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.57%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 18.11% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 49.42% | -22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.22% | 55.11% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 39.39% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 35.37% | +1.34% |
Сравнение комиссий CXRN и DGP
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и DGP
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.93% | 3.30% | 0.13% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and DGP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGP has higher volatility (18.11%) compared to CXRN (9.57%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -52.05% vs DGP's -75.31%.
On 1-year performance, DGP leads with 26.56% vs -26.79% for CXRN. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 9.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGP has performed better with a 26.56% return vs -26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
CXRN has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for DGP.
They also come from different issuers: Teucrium and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.75% for DGP.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор