Сравнение CXRN с BOIL
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds. CXRN is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past year, CXRN returned -23.31% vs -74.31% for BOIL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%.
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
Сравнение доходности по годам CXRN и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | 26.72% |
Correlation
The correlation between CXRN and BOIL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. BOIL — Ранг доходности на риск
CXRN
BOIL
Сравнение CXRN c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.92 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.26 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.61 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и BOIL
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -100.00% | +53.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -80.85% | +55.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.16% | -100.00% | +53.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.08% | -93.59% | +63.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 59.20% | -45.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и BOIL
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 15.39%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 23.95% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 107.61% | -80.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 113.64% | -77.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 118.89% | -81.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 101.81% | -64.91% |
Сравнение комиссий CXRN и BOIL
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и BOIL
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and BOIL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to CXRN (15.39%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, CXRN leads with -23.31% vs -74.31% for BOIL. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CXRN has performed better with a -23.31% return vs -74.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
CXRN has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for BOIL.
They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.31% for BOIL.
CXRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор