Сравнение CXRN с BOIL
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. CXRN is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past year, CXRN returned -27.23% vs -75.60% for BOIL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -21.39%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -41.05%.
CXRN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -21.39%
- 6 месяцев
- -23.62%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
Сравнение доходности по годам CXRN и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -21.39% | -25.68% | 7.40% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | 22.20% |
Correlation
The correlation between CXRN and BOIL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. BOIL — Ранг доходности на риск
CXRN
BOIL
Сравнение CXRN c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.98 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | -1.36 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и BOIL
Максимальная просадка CXRN за все время составила -51.11%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.11% | -100.00% | +48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -77.43% | +48.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.11% | -100.00% | +48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -93.59% | +62.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 56.83% | -44.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и BOIL
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.67%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 23.63% | -13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 104.46% | -77.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 113.44% | -77.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 118.97% | -82.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 101.84% | -65.11% |
Сравнение комиссий CXRN и BOIL
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и BOIL
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.87% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and BOIL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to CXRN (9.67%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -51.11% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, CXRN leads with -27.23% vs -75.60% for BOIL. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CXRN has performed better with a -27.23% return vs -75.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
CXRN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for BOIL.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while BOIL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор