Сравнение CXGCX с HICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).
CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CXGCX и HICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXGCX и HICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 0.50% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 15.18% | -2.76% | 14.25% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 3.14% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям HICSX по среднегодовой доходности: 8.00% против 8.80% соответственно.
CXGCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 8.00%
HICSX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXGCX и HICSX
CXGCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.
Доходность на риск
CXGCX vs. HICSX — Ранг доходности на риск
CXGCX
HICSX
Сравнение CXGCX c HICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXGCX | HICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.84 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.51 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.72 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 14.49 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXGCX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CXGCX и HICSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXGCX и HICSX
Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности HICSX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 5.19% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.54% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок CXGCX и HICSX
Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и HICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXGCX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -23.68% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -6.92% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -22.03% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.74% | -23.68% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -4.64% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.82% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.78% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXGCX и HICSX
Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXGCX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.52% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 11.75% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 14.32% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 11.07% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 10.63% | -1.17% |