PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с CVGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXGCX с CVGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Growth Fund (CVGRX).

CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и CVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и CVGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.57% соответственно.

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Calamos Growth Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PCONXCXGCX с WESRXCXGCX с CHICXGCX с ANNPXCXGCX с PBXIXCXGCX с AVK
Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT

Сравнение комиссий CXGCX и CVGRX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CVGRX в 1.28%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund

Доходность на риск

CXGCX vs. CVGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c CVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXCVGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.74

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.23

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.06

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

3.97

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. CVGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CVGRX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXCVGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.74

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.49

+0.26

Корреляция

Корреляция между CXGCX и CVGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и CVGRX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности CVGRX в 9.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и CVGRX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CVGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CXGCXCVGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-61.65%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-16.00%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-37.43%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-37.43%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-12.48%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-11.55%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.25%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и CVGRX

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXGCXCVGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.78%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

13.33%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

22.72%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

21.87%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

21.54%

-12.08%