Сравнение CXGCX с CPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).
CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CXGCX и CPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXGCX и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 0.50% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 15.18% | -2.76% | 14.25% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -3.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -3.56%.
CXGCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 8.00%
CPLIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXGCX и CPLIX
CXGCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.
Доходность на риск
CXGCX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
CXGCX
CPLIX
Сравнение CXGCX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXGCX | CPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.53 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.87 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.54 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 1.70 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXGCX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.53 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CXGCX и CPLIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXGCX и CPLIX
Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности CPLIX в 5.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 5.19% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.73% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CXGCX и CPLIX
Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXGCX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -33.71% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -8.73% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -18.28% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -7.77% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.68% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.76% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXGCX и CPLIX
Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXGCX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.13% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 6.16% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 9.42% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 12.27% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 15.26% | -5.80% |