Сравнение CWT с UVV
CWT (California Water Service Group) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CWT returned 5.60%/yr vs 5.09%/yr for UVV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 5.60% против 5.09% соответственно.
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам CWT и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between CWT and UVV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between CWT and UVV shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$1.99
UVV:
$1.73
CWT:
22.65
UVV:
30.51
CWT:
2.66
UVV:
0.45
CWT:
$1.01B
UVV:
$2.21B
CWT:
$366.63M
UVV:
$412.39M
CWT:
$329.51M
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. UVV — Ранг доходности на риск
CWT
UVV
Сравнение CWT c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.50 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.83 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CWT и UVV
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -69.75% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -15.23% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -29.70% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -29.70% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -45.68% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -14.30% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -18.59% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 9.04% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и UVV
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.12%, в то время как у Universal Corporation (UVV) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 10.11% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 18.46% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 23.77% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 24.57% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 28.94% | -1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и UVV
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности UVV в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CWT and UVV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to CWT (7.12%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs UVV's -69.75%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор