Сравнение CWT с TR
CWT (California Water Service Group) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CWT returned 5.60%/yr vs 3.00%/yr for TR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 5.60% против 3.00% соответственно.
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам CWT и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between CWT and TR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between CWT and TR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.70B
TR:
$2.85B
CWT:
$1.99
TR:
$1.36
CWT:
22.65
TR:
27.99
CWT:
0.55
TR:
2.36
CWT:
2.66
TR:
3.79
CWT:
1.51
TR:
3.00
CWT:
$1.01B
TR:
$735.61M
CWT:
$366.63M
TR:
$257.59M
CWT:
$329.51M
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. TR — Ранг доходности на риск
CWT
TR
Сравнение CWT c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.70 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 1.60 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CWT и TR
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -44.74% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -20.03% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -24.37% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -36.41% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -36.41% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -15.24% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -16.76% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 8.76% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и TR
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.12%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 9.00% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 16.41% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 26.36% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 24.97% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 25.27% | +2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и TR
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности TR в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и TR
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and TR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.00%) compared to CWT (7.12%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор